MINICERN/mathlib/gen/d/dmaxlk.F

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   2 * $Id$
   3 *
   4 * $Log$
   5 * Revision 1.1.1.1  1996/04/01 15:02:20  mclareni
   6 * Mathlib gen
   7 *
   8 *
   9 #include "gen/pilot.h"
  10       SUBROUTINE DMAXLK(SUB,K,M,N,NX,X,A,AL,AU,MODE,EPS,MAXIT,IPRT,
  11      +                  MFR,IAFR,PHI,DPHI,W,NERROR)
  12
  13 #include "gen/imp64.inc"
  14       DIMENSION AL(*),AU(*),A(*),DPHI(*),IAFR(*),X(*),W(*)
  15       EXTERNAL SUB
  16
  17 ***********************************************************************
  18 *   LEAMAX, VERSION: 15.03.1993
  19 ***********************************************************************
  20 *
  21 *   DMAXLK IS THE STEERING ROUTINE FOR MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION.
  22 *
  23 *   SUBROUTINE CALLED:    D501L2
  24 *
  25 *
  26 *   THE CONSTANTS, VARIABLES AND ARRAYS HAVE THE FOLLOWING MEANING.
  27 *
  28 *   SUB    NAME OF USER-SUPPLIED SUBROUTINE SUBPROGRAM, DECLARED
  29 *          EXTERNAL IN THE CALLING PROGRAM. THIS SUBPROGRAM MUST PROVIDE
  30 *          THE VALUES OF THE FUNCTION AND, IF MODE=1, THE VALUES OF THE
  31 *          DERIVATIVES (SEE EXAMPLE) .
  32 *   K      (INTEGER) DIMENSION OF A SINGLE DATA POINT (OBSERVATION) X .
  33 *   M      (INTEGER) NUMBER OF DATA POINTS (OBSERVATIONS).
  34 *   N      (INTEGER) NUMBER OF UNKNOWN PARAMETERS A.
  35 *   NX     (INTEGER) DECLARED FIRST DIMENSION OF ARRAY  X  IN THE
  36 *          CALLING PROGRAM, WITH  NX .GE. K .
  37 *   X      (DOUBLE PRECISION) TWO-DIMENSIONAL ARRAY OF DIMENSION (NX,M).
  38 *          ON ENTRY, X MUST CONTAIN THE DATA SET  (X(I)) (THE I-TH
  39 *          COLUMN OF X BELONGS TO THE DATA POINT X(I), I=1,...,M).
  40 *   A      (DOUBLE PRECISION) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH  N .
  41 *          ON ENTRY, A  MUST CONTAIN THE STARTING VALUES OF THE UNKNOWN
  42 *          PARAMETERS FOR THE LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM.
  43 *          ON EXIT, A  CONTAINS AN APPROXIMATION OF THE MINIMUM POINT.
  44 *   AL     (DOUBLE PRECISION) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH  N .
  45 *          ON ENTRY, AL  MUST CONTAIN THE LOWER BOUNDS OF  A .
  46 *   AU     (DOUBLE PRECISION) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH  N .
  47 *          ON ENTRY, AU  MUST CONTAIN THE UPPER BOUNDS OF  A .
  48 *   MODE   (INTEGER)
  49 *          = 0: THE DERIVATIVE IS COMPUTED NUMERICALLY.
  50 *          = 1: THE DERIVATIVE HAS TO BE EVALUATED IN SUBPROGRAM  SUB .
  51 *   EPS    (DOUBLE PRECISION) USER-SUPPLIED TOLERANCE USED TO CONTROL
  52 *          THE TERMINATION CRITERION. EPS SHOULD BE CHOSEN ACCORDING
  53 *          TO THE ACCURACY REQUIRED BY THE UNDERLYING PROBLEM AND TO
  54 *          THE MACHINE ACCURACY ALSO (RECOMMENDED VALUE ON ENTRY:
  55 *          1D-6 ... 1D-12 ).
  56 *   MAXIT  (INTEGER) MAXIMUM PERMITTED NUMBER OF ITERATIONS.
  57 *   IPRT   (INTEGER) PRINTING CONTROL.                                  G
  58 *          = 0     : NO PRINTING OF INTERMEDIATE RESULTS
  59 *          = +/- L : PRINTING OF INTERMEDIATE RESULTS AT EVERY ABS(L)-TH
  60 *                    ITERATION; IF  IPRT < 0, PRINTING OF ALL INPUT
  61 *                    PARAMETERS OF DSUMSQ IN ADDITION.
  62 *   MFR    (INTEGER) ON EXIT, MFR CONTAINS THE NUMBER OF FREE VARIABLES
  63 *          AT THE SOLUTION POINT.
  64 *   IAFR   (INTEGER) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH  >= N , USED AS
  65 *          WORKING SPACE. ON EXIT, THE FIRST  MFR  ELEMENTS OF  IAFR
  66 *          CONTAIN THE INDICES OF THE FREE VARIABLES AT THE SOLUTION
  67 *          POINT.
  68 *   PHI    (DOUBLE PRECISION) ON EXIT, PHI  CONTAINS THE VALUE OF THE
  69 *          OBJECTIVE FUNCTION AT THE MINIMUM POINT.
  70 *   DPHI   (DOUBLE PRECISION) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH  N .
  71 *          ON EXIT, DPHI  CONTAINS THE DERIVATIVES OF THE OBJECTIVE
  72 *          FUNCTION WITH RESPECT TO A (THE GRADIENT) AT THE LAST
  73 *          ITERATION POINT.
  74 *   W      (DOUBLE PRECISION) ONE-DIMENSIONAL ARRAY OF LENGTH
  75 *          7*N+2*N*N , USED AS WORKING SPACE.
  76 *   NERROR (INTEGER) ERROR INDICATOR. ON EXIT:
  77 *           = 0: NO ERROR OR WARNING DETECTED.
  78 *           = 1: AT LEAST ONE OF THE CONSTANTS K, M, N, NX, MAXIT IS
  79 *                ILLEGAL OR AT LEAST FOR ONE J THE RELATION
  80 *                AL(J) .LE. AU(J)  IS NOT TRUE.
  81 *           = 2: THE MAXIMUM NUMBER  MAXIT  OF ITERATIONS HAS BEEN
  82 *                REACHED.
  83 *           = 3: THE OBJECTIVE FUNCTION  PHI  OR ITS DERIVATIVE IS NOT
  84 *                DEFINED FOR THE CURRENT VALUES OF THE UNKNOWN
  85 *                PARAMETER VECTOR  A.
  86 *           = 4: THE ROUTINE  DSINV  (F012)  WAS UNABLE TO SOLVE THE
  87 *                NORMAL EQUATIONS.
  88 *
  89 *************************************************************************
  90 *
  91 *   THE FOLLOWING SUBROUTINE IS A SIMPLE EXAMPLE FOR SUB.
  92 *
  93 *     SUBROUTINE SUB(K,X,N,A,F,DF,MODE,NERROR)
  94 *
  95 *     IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
  96 *     DIMENSION A(*),X(*),DF(*)
  97 *     PARAMETER (PIR = 0.56418 95835 47756 287D0)
  98 *     NERROR=1
  99 *     IF(A(1) .EQ. 0) RETURN
 100 *     T=0.5D0*((X(1)-1)/A(1))**2)
 101 *     F=PIR*EXP(-T)/A(1)
 102 *     IF(F .EQ. 0) RETURN
 103 *     NERROR=0
 104 *     IF(MODE .NE. 0) DF(1)=-F*(1-2*T)/A(1)**2
 105 *     RETURN
 106 *     END
 107 *
 108 *************************************************************************
 109
 110        CALL D501L2(K,M,X,NX,MODE,EPS,MAXIT,IPRT,N,A,AL,AU,
 111      1             PHI,DPHI,IAFR,MFR,W(1),W(N+1),W(2*N+1),W(3*N+1),
 112      2             W(4*N+1),W(5*N+1),W(6*N+1),W(7*N+1),W(7*N+N*N+1),
 113      3             SUB,NERROR)
 114
 115       RETURN
 116
 117       END
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 121