MINICERN/mathlib/gen/v/corset.F

   1 *
   2 * $Id$
   3 *
   4 * $Log$
   5 * Revision 1.1.1.1  1996/04/01 15:02:56  mclareni
   6 * Mathlib gen
   7 *
   8 *
   9 #include "gen/pilot.h"
  10       SUBROUTINE CORSET (V,C,NP)
  11 C         Correlated Gaussian random number package
  12 C
  13 C         CORSET sets up the generation
  14 C         CORGEN actually generates a set of NP random numbers
  15 C                Gaussian-distributed with covariance matrix V
  16 C                and mean values zero.
  17 C
  18 C         NP is dimension of vectors and matrices
  19 C         V(NP,NP) is covariance matrix
  20 C         C(NP,NP) is working space used internally to hold the
  21 C                  'square root' of V
  22 C         X(NP) is the vector of random numbers generated by CORGEN
  23 C
  24       DIMENSION V(NP,NP), C(NP,NP)
  25 C
  26 C               Compute C = square root of matrix V
  27       DO 40 J=1,NP
  28 C               Diagonal terms
  29       CK = 0.
  30          DO 10 K= 1, J-1
  31    10    CK = CK + C(J,K)*C(J,K)
  32       C(J,J) = SQRT(ABS(V(J,J) - CK))
  33 C
  34 C               Off-diagonal terms
  35       DO 30 I= J+1, NP
  36          CK = 0.
  37          DO 20 K= 1, J-1
  38    20    CK = CK + C(I,K)*C(J,K)
  39       C(I,J) = (V(I,J) - CK) /C(J,J)
  40    30 CONTINUE
  41    40 CONTINUE
  42 C
  43       RETURN
  44       END